Leap options interactive brokers

Negociação das opções dos EU do Reino Unido Eu vivo no Reino Unido e quero começar negociar opções. Eu olhei alguns corretores. Interactive corretores - Lotes de comissões e encargos de coisas mundanas, como modificar ordens e taxas de fluxo. OptionsXpress - Parece bem conhecido e respeitável. Qual é o melhor para os comerciantes do Reino Unido que querem negociar ações dos EUA e as opções que eu quero ser capaz de vender para abrir e comprar opções LEAP para colares sem risco. Minha preocupação principal é ter que converter meu GBP em USD: Eu fui queimado antes ao usar uma moeda de GBP para comprar partes de EU por causa da conversão antes e depois de compra. Algum de vocês teve essa experiência e como você atenuá-la Última edição por tradermic 3 de junho de 2017 às 12:43. Originally Posted by tradermic Eu moro no Reino Unido e quero começar a negociar opções. Eu olhei alguns corretores. Interactive corretores - Lotes de comissões e encargos de coisas mundanas, como modificar ordens e taxas de fluxo. OptionsXpress - Parece bem conhecido e respeitável. Qual é o melhor para os comerciantes do Reino Unido que querem negociar ações dos EUA e as opções que eu quero ser capaz de vender para abrir e comprar opções LEAP para colares sem risco. Minha preocupação principal é ter que converter meu GBP em USD: Eu fui queimado antes ao usar uma moeda de GBP para comprar partes de EU por causa da conversão antes e depois de compra. Tenho alguns de vocês tiveram essa experiência e como você mitigá-lo Olá, eu uso OPTIONSXPRESS Para evitar a conversão para cada comércio você pode transferir um montante para a conta em USD. Então para seus comércios você não será comissão carregada da moeda corrente. Leia o FAQ no site optionsXpress sobre quotseedingquot sua conta. Eu faço uma vez uma transferência com fio para o Banco em Chicago Espero que isso ajude Não pague taxas de comissão de moeda para cada comércio - os bancos já tomaram muito fora da economia já. Youll (como um residente de EU EU não) também precisa ao abrir uma conta em OptionsXpress para preencher uma isenção de EU witholding imposto - formulário será fornecido ao abrir a conta. - Também nenhum imposto de selo BRITÂNICO etc. Recorde ao negociar opções de ESTADOS UNIDOS - você pode teoricamente ser quotCalledquot ou quotPutquot em qualquer altura que durante a vida da opção embora isto seja raro - e um contrato é para 100 partes não 1000 como no Reino Unido . OptionsXpress também tem troca de opção SEMANAL também - Lista de opções negociáveis ​​para quotWeeklysquot como eles são conhecidos podem ser obtidos a partir do CBOE. Estes expiram toda sexta-feira - você pode trocar o material das semanas seguintes da noite de quinta-feira antes da expiração de sexta-feira demasiado. Custos comerciais - 9.95 USD para Acções Acções, 14.95 USD para Opções. Heres o link para o site CBOE para os semanários para que você possa ver o que é tradeable. As de: Fri, 24 Fev 2017 03:31 PM EST. Tabelas atualizadas por hora. Dados disponíveis em tempo real para os clientes do IB na Trader Workstation O IB Options e Futures Intelligence Report apresenta informações de mercado vitais que são extremamente úteis para comerciantes sérios com base na experiência Interactive Brokers Groups de negociar profissionalmente os mercados por quase três décadas. Os dados de precificação de opções têm informações embutidas que fornecem a opção mercados8217 perspectivas de consenso para a atividade futura nos mercados. Estes indicadores de liderança podem fornecer um guia para comerciantes e investidores antes que as notícias sejam amplamente divulgadas ao público em geral ou refletidas em preços subjacentes. O mais importante desses indicadores, a volatilidade implícita, representa a visão de incerteza associada aos movimentos de preços futuros. Quando a volatilidade implícita atual é comparada com a volatilidade implícita do dia anterior, um grande aumento pode antecipar novidades inesperadas e proporcionar uma oportunidade de ajustar posições em conformidade. Esse ganho indica que os participantes no mercado de opções antecipam uma maior movimentação de preços do que no passado, possivelmente por causa de informações ainda não disponíveis. Por outro lado, uma grande diminuição da volatilidade implícita indica a expectativa de diminuição dos movimentos dos preços, possivelmente porque todas as notícias recentes se refletiram nos preços subjacentes atuais. O grande prêmio ou desconto da volatilidade implícita à volatilidade histórica nos últimos 30 dias não é freqüentemente justificado e pode representar oportunidades comerciais significativas. Outras opções de dados de mercado apresentadas em nosso relatório, tais como volumes, e taxas de callput também desempenha um papel na compreensão do sentimento nos mercados. Para efeitos das tabelas, os símbolos com menos de um preço de 5 ações e menos de 1.000 contratos de opções negociados e cuja empresa tem menos de 1 bilhão de capital são eliminados para eliminar símbolos cuja informação pode ser mais indicativa de falta de Liquidez nos mercados. Todas as tabelas são postadas em cada dia de negociação na hora de 12:00 a 16:00 ET em circunstâncias normais. Para ver a volatilidade eo volume, bem como outras estatísticas de resumo do mercado em tempo real dentro da nossa primeira plataforma de negociação de acesso direto, Trader Workstation, você deve ter uma conta com Interactive Brokers. Registre-se para um seminário gratuito sobre o IB Information Options e Futures Intelligence Report. Top Vinte volatilidades implícitas de 30 dias (V30) Volatilidade implícita é a previsão de mercados de opções é a previsão de mercados de opções de como um dado subjacente volátil será no futuro. A volatilidade implícita é calculada inserindo todas as informações conhecidas em um modelo de precificação de opções (ou seja, preço da opção, taxas de juros, dividendos, preço de exercício e data de vencimento) e repelindo a volatilidade implícita. Vinte símbolos com as maiores volatilidades implícitas são classificados em ordem decrescente e exibidos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juro são calculadas com base nos preços de liquidação dos contratos de futuros Eurodólares do dayrsquos, e os dividendos são baseados em pagamentos históricos. A volatilidade de 30 dias do IB (V30) é a volatilidade de mercado estimada para um vencimento de trinta dias de calendário para frente do dia de negociação atual. É baseado em preços de opção de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que possui pelo menos oito dias de calendário para ser executado. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nas quatro greves mais próximas de mercado em cada vencimento. As volatilidades implícitas são ajustadas a uma parábola em função do preço de exercício para cada vencimento. A volatilidade implícita no mercado para uma expiração é então considerada como o valor da parábola de ajuste ao preço futuro esperado para o vencimento. É realizada uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variância de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades de mercado. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver um primeiro mês de expiração com menos de sessenta dias de calendário para ser executado, não calculamos um V30. O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Top Twenty Volatilidade Gainers e Perdedores A percentagem trading dayrsquos 30 dias Implied Volatilidade é dividido pelo dia anterior trading dayrsquos 30 dias Implied Volatilidade para determinar a mudança na volatilidade para o dia e os 20 ganhadores e perdedores são lançados. Gainers são os símbolos que os mercados de opções acreditam terão o maior movimento de preços para cima ou para baixo no futuro, em comparação com o passado, e os perdedores são os símbolos que os mercados de opções acreditam tinha um grande movimento de preços para cima e para baixo e vai estabilizar no futuro. A volatilidade implícita, o preço de fechamento ea variação de preço do dia anterior também são exibidos. Top Vinte Opções Volumes e Volumes Gainers Os volumes de opções para o dia são exibidos para os vinte símbolos com os volumes mais altos. Os volumes de opções de dayrsquos de negociação são divididos pelos dez volumes de opções de negociação de dayrsquos anteriores e os top 20 de gainers são lançados por símbolo. O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Volatilidades implícitas vs. volatilidades históricas A volatilidade implícita de 30 dias é dividida pela volatilidade histórica de 30 dias. Essa relação destaca os símbolos em que a previsão de mercado da volatilidade futura é muito diferente da volatilidade no mercado nos últimos 30 dias. A fórmula de volatilidade histórica definida pela Garman-Klass. Os vinte símbolos superiores com as proporções mais altas, bem como os vinte símbolos superiores com as proporções mais baixas são exibidos. Volatilidade implícita, volatilidade histórica, preço de fechamento e mudança de preço do dia anterior também são exibidos. Principais Razões de Volume de Vinte PutCall e Taxas de Volume de CallPut Os volumes de opção de venda são divididos pelos volumes de opção de compra para o dia de negociação e os símbolos para as vinte proporções mais altas são exibidos. Para a relação putcall, quanto maior o valor, mais negativo o sentimento, uma vez que indicaria mais puts negociado do que chamadas. Um rácio de menos de um indica mais volume de chamada do que o volume colocado. Os volumes das opções de compra são divididos pelos volumes das opções de venda para o dia de negociação e os símbolos para as vinte maiores taxas são exibidos. Para a taxa de chamada, quanto mais alto o valor, mais positivo o sentimento, uma vez que indicaria menos troca de posições do que chamadas. Uma proporção de menos de um indica mais volume do que o volume de chamada. O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Top Vinte PutCall Open Interest e CallPut Open Interest A opção de venda de juros abertos é dividida pelo juro aberto da opção de compra e exibida para os vinte símbolos com os maiores índices. Esta relação pode indicar um sentimento negativo no mercado de opções. A opção de compra de juros abertos é dividida pela opção de venda de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos com os maiores índices. Esta relação pode indicar um sentimento positivo no mercado de opções. As taxas de juros abertas refletem um período de tempo mais longo do que as relações de volume diário de PutCall e CallPut e, portanto, tendem a ser menos voláteis. O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Taxas de EFP sintéticas Um Exchange for Physical (EFP) permite o swap de uma posição de estoque comprada ou curta para um Single Stock Future (SSF). SSFs têm uma taxa de juros integrada em seu preço que é determinado competitivamente por numerosos participantes do mercado. Como Repos e Reverse Repos nos mercados de dívida, EFPs fornecem um veículo de financiamento barato e eficiente. A transação de EFP é aquela em que você vende o estoque e o compra de volta para entrega futura comprando o futuro de SSF, ou você compra o estoque e vende o SSF. Existem várias razões para usar este tipo de transação: Se você exercer uma posição de estoque longo na margem, o EFP lhe dá a oportunidade de reduzir seu custo de financiamento, porque você provavelmente será capaz de vender o estoque e comprar o forward a um prémio que É inferior à sua taxa de margem. Se você for curto o estoque, você recebe o interesse no saldo do crédito gerado por sua venda curta, mas este interesse é menos do que o prêmio que você receberia vendendo o SSF e comprando para trás o estoque curto. Se você tiver excesso de dinheiro em sua conta e gostaria de ganhar um retorno maior, você poderia comprar ações e vendê-lo para a frente com um prémio superior ao interesse que o seu dinheiro gera. As tabelas acima destacam as taxas de EFP sintéticas mais altas (oportunidade de investimento) e menor (oportunidade de empréstimo) disponíveis no mercado. Essas taxas sintéticas são computadas tomando-se o diferencial de preço entre o SSF eo estoque subjacente, dividendo líquido, para calcular uma taxa de juros implícita anualizada durante o período do SSF. Todos os SSFs são liquidados através da Corporação de Compensação de Opções, uma entidade avaliada pela AAA, tornando qualquer interesse ganho através de juros implícitos mais seguro do que com muitas outras alternativas de ganho de juros. Futuros Arbitragem Índice PremiumDiscount O valor justo de um contrato futuro de índice é calculado combinando todos os valores subjacentes, adicionando um custo de juros de carry para a duração do contrato de futuros e subtraindo quaisquer dividendos que são pagos durante a duração do contrato de futuros. A tabela acima compara os contratos futuros próximos com o valor justo do subjacente que representa um contrato. Quando um preço de futuros é maior que o justo valor, há um prémio, indicando que o mercado acredita que há um potencial para aumento no preço subjacente ou uma diminuição no preço futuro. Quando um preço futuro é menor que o valor justo, há um desconto indicando que o mercado acredita que há um potencial para uma diminuição no preço subjacente ou um aumento no preço futuro. A partir de: quarta-feira 21 de agosto de 2017 às 12:30 h Grandes impressões em ATT colocar opções como ações toque menor desde janeiro Todayrsquos tickers: T, HCP DMND T-ATT Inc. 8211 O tráfego pesado de negociação ATT put opções hoje indica pelo menos um estrategista Está se preparando para o preço do estoque subjacente para potencialmente cair para novas baixas de 52 semanas durante o próximo par de meses. As ações da ATT, que caíram mais de 13 desde o final de abril, estão fora de 0,80 na sessão em 33,61 às 12h15 na negociação em Nova York. O portador sem fio estalou acima em nosso 8216 mais ativo pelo volume8217 do scanner das opções do mercado esta manhã depois que um strategist comprou aproximadamente 20.000 do 31 de outubro põe para um prêmio de 0.25 cada. O comércio pode ser uma aposta bearish outright que partes em ATT continuam a cair no termo próximo, ou poderiam ser um hedge para proteger uma posição longa no estoque subjacente. As apostas ganham dinheiro no vencimento se as ações da empresa de telecomunicações caírem 8,5 do preço atual de 33,61 para romper o ponto de equilíbrio efetivo na desvantagem em 30,75. O estoque negociou-se por último abaixo 30.75 em abril de 2017. HCP-HCP, Inc. 8211 As opções que mudam as mãos em cuidados de saúde REIT, HCP, Inc. na manhã de quarta-feira procuram partes no nome reagrupar durante os dois pares seguintes de meses. O estoque, para baixo mais de 20 de um absoluto de 53.06 alcançado em maio, comércios 0.80 mais altamente na sessão em 40.30 como de 11:40 AM de ET. O tráfego de negociação em opções de compra HCP indica que alguns comerciantes estão se posicionando para o preço do subjacente para rebote. Os contratos negociados mais ativamente em volume hoje são as chamadas de ataque de outubro de 45, com mais de 5.000 opções de compra em jogo contra o interesse aberto de 1.902 contratos. Parece que grande parte do volume foi comprado por um prêmio médio de 0,22 cada, posicionando assim os compradores a lucrar no vencimento de outubro no caso de ações HCP rali 12 sobre o preço atual de 40,30 para exceder o ponto de equilíbrio médio em 45,22. Diamond Foods, Inc. subiu quase 20 esta manhã para um novo máximo de 52 semanas de 22,89 depois que a empresa emitiu uma forte perspectiva fiscal do quarto trimestre e disse que chegou a um Proposta de liquidação de uma ação de classe de ações privadas pendente contra a empresa. O tráfego de negociação nas opções de compra do mês anterior indica que um ou mais operadores estão posicionados para se beneficiar de ganhos contínuos no preço do subjacente até o vencimento de setembro. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Diamond, a empresa planeja lançar lucros no quarto trimestre e no ano fiscal 2017, no final de setembro. Os contratos mais negociados por volume sobre a DMND até agora na sessão são os ataques de 24 de setembro, com cerca de 600 contratos em jogo contra o interesse aberto de 352 contratos. Tempo e dados de vendas sugere a maioria das 24 chamadas foram comprados no início indo a um prémio médio de 0,63 cada. A posição de alta sobre Diamond Foods pode pagar em expiração no próximo mês devem ações no aumento nominal de 7,6 sobre today8217s alta de 22,89 para exceder o ponto médio breakeven em 24,63. As ações da DMND foram negociadas pela última vez acima de 24,63 em maio de 2017. Caitlin Duffy Analista de Opções de Ações O material apresentado neste comentário é fornecido apenas para fins informativos e baseia-se em informações consideradas confiáveis. No entanto, nem a Interactive Brokers LLC nem suas afiliadas garantem sua integridade, exatidão ou adequação e não devem ser invocadas como tal. Nem a IB nem suas afiliadas são responsáveis ​​por quaisquer erros ou omissões ou pelos resultados obtidos com o uso dessas informações. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Este material não se destina a ser uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer título ou outro instrumento financeiro. Títulos e outros instrumentos financeiros mencionados neste material não são adequados para todos os investidores. Quaisquer opiniões expressas aqui são dadas de boa fé, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e são apenas corretas a partir da data estabelecida de sua emissão. As informações aqui contidas não constituem conselhos sobre as consequências fiscais de tomar qualquer decisão de investimento específico. Este material não leva em conta seus objetivos de investimento específicos, situações financeiras ou necessidades e não se destina como uma recomendação para você de quaisquer valores mobiliários, instrumentos financeiros ou estratégias. Antes de investir, você deve considerar se ele é adequado para suas circunstâncias particulares e, se necessário, procurar aconselhamento profissional. TWS OptionTrader Webinar Notes O OptionTrader é um conjunto integrado de ferramentas de opções que lhe permite ver, analisar, gerenciar e comercializar opções de um único Tela personalizável. Esta janela de características otimizada fornece dados de cadeia de opções de fluxo contínuo, com acesso a ferramentas de precificação, análise de risco e propagação rápida e entrada de pedidos com gerenciamento completo de pedidos. O TWS OptionTrader compartilha os elementos comuns que permitem exibir dados de mercado e monitorar a alteração no preço do subjacente enquanto você cria e gerencia ordens, exibe execuções e avalia riscos com atualizações de posição em tempo real a partir desta janela autônoma. Mosaic Option Chains O foco deste tópico do webinar está no TWS OptionTrader. Embora a mesma funcionalidade básica também possa ser usada a partir das Cadeias Opcionais de Mosaico. Aceda às Cadeias de Opções a partir do botão Nova Janela. Ou com um clique direito sobre um símbolo ticker. Quando você tem o sub-foco subjacente selecionado, você pode usar o link Order Entry Chain Chains para acessar. As colunas são configuráveis ​​com a chave de configuração na barra de título. A coluna Descrição exibe os contratos por Expiry e Strike, Chamadas estão à esquerda e colocadas à direita. Botões ao longo da parte inferior da janela permitem filtrar ou expandir as cadeias de opções visíveis por expirystrike. O botão Estruturador de estratégia abre um carro lateral para você selecionar contratos para criar e transmitir ordens de spread de opções. Acesse OptionTrader No botão Nova Janela do Mosaic ou do TWS Clássico, escolha Ferramentas Mais Avançadas, em seguida, Opção Comerciante. Do Classic TWS, clique com o botão direito do mouse no símbolo de um ticker e em Ferramentas de Negociação selecione OptionTrader. Componentes do OptionTrader O layout da ferramenta do comerciante na parte superior desta janela inclui vários painéis para monitorar o preço de um subjacente, a capacidade de criar e gerenciar ordens de opções e propagação, exibir cadeias de opções e medidas de risco gregas em uma única tela. Painel de cotação As cotações em tempo real para o subjacente permitem monitorar o movimento de preços no subjacente. Personalize com campos de dados seletos do mercado. Use o ícone de chave inglesa para adicionar campos de remoção. Use a guia para adicionar novas páginas. Em uma guia em branco, a barra de título subjacente campo mantém símbolos anteriores acessados ​​na lista suspensa. Os Ícones T, S e B acima do lado direito do Painel de Citação permitem alternar facilmente mostrando a barra de ferramentas, as estatísticas e os painéis de botões. Painel de estatísticas Os dados de precificação de opções têm informações embutidas que podem desempenhar um papel na compreensão do sentimento do mercado com informações como Mudança de Volatilidade, Mudança de Volume de Opção, Razões de Chamada e Interesse Aberto. Se não estiver visível, ative o painel Estatísticas com o ícone S acima do painel de cotação. Painel de botões Fornece acesso rápido a ações comerciais com botões personalizáveis. O ícone de chave de configuração permite que você crie ações de botão. As ações de ordem podem ser Armadas para transmissão de ordem instantânea. Os botões ficarão acinzentados se não for aplicável, por exemplo, se não tiver uma posição, o botão Fechar Posição aparece inactivo. Painel de Gerenciamento de Pedidos Este painel inclui várias guias para funções de pedidos, onde você pode criar ordens de transmissão, visualizar execuções e valor de mercado atual para posições mantidas no subjacente e seus derivativos. Crie rapidamente spreads com a guia Estruturador de Estratégia integrada. Cadeias Opcionais Os contratos de opção são exibidos na parte inferior da janela organizada por greve e expiração. Contratos de mês próximo estão no topo, com chamadas à esquerda e coloca à direita. Uma linha de cabeçalho separa as cadeias por Data de validade com a capacidade de exibir a seta com cada seta de expiração. Utilize os botões StrikeExpiryExchangeMultiplierTrading Class para filtrar para contratos específicos. Suas seleções selecionadas atualizarão imediatamente as cadeias de opções exibidas quando a lista for fechada. Short dated Weeklys SM a longo prazo LEAPS opções contratos podem ser vistos. Expanda a exibição ou filtre a exibição com o botão Expiração. Os contratos de mini-opção representam o 110º do tamanho das opções listadas padrão com um multiplicador de 10 em vez do padrão 100. Use a opção suspensa Multiplicador para diferenciar essas mini opções das opções de estoque normais. Atualmente disponível para AMZN, GOOG, GLD SPY. A funcionalidade Carga Automática (Configurar Definições) preenche automaticamente as cadeias de opções com o Número mais próximo de expirações, o Número de greves mais próximo da greve de dinheiro. Para definir padrões, clique na chave Configurar e escolha a categoria Configurações. Cores de fundo Você pode ativar o sombreado de fundo na coluna Descrição para ver se os contratos estão dentro ou fora do dinheiro. Clique com o botão direito do mouse em Descrição Cabeçalho da coluna e escolha Opções de cores com base no status do dinheiro As opções no dinheiro terão um fundo verde claro, os contratos Fora do dinheiro exibirão sombreado vermelho claro. Configure o OptionTrader Clique com o botão direito do mouse nos cabeçalhos das colunas em qualquer painel ou use o ícone de chave inglesa para acessar as telas de Configuração Global, por exemplo, personalize as cadeias de opções com as medidas de risco gregas Delta, Gamma, Vega, Theta etc. Selecionando a guia e definindo o subjacente. Fechar a janela OptionTrader remove todas as guias. Para manter suas abas OptionTrader minimizar o windowDO NÃO fechar. Criar Ordens de Opções Nas Cadeias de Opções, basta clicar em: Tabuleiro de Ordens do Painel de Gerenciamento de Pedidos Uma ordem, quando criada, aparece na guia Pedidos com valores padrão. Edite então e Transmitir. A ordem permanece visível até ser preenchida. As execuções podem ser visualizadas na guia Trades. Clique com o botão direito do rato para Anexar Parada Automática. Ordens de Trailing Stop e Bracket. Ordem de volatilidade - Trocas em termos de volatilidade em vez de preços de opção. Você especifica a volatilidade desejada e o TWS calcula o preço limite. Ver pedidos preenchidos para a sessão de negociação atual. Para Spreads, use o ícone de mais para expandir e exibir os preços de preenchimento individuais para cada perna. Guia Portfólio Exibe posições mantidas com PL para o subjacente e qualquer de seus derivativos. Construtor de Estratégia Construa rapidamente uma multi-legged ordens de propagação com o Construtor de Estratégia. Na guia Construtor de Estratégia, clique no lance ou peça preços na seção de cadeias de opções para chamadas e ou coloque no Construtor de Estratégias para criar um spread. Use as opções suspensas em cada campo para editardefine cada perna. O gráfico de estratégia é desenhado à direita conforme você especifica cada perna. Clique em Add Stock para fazer Delta Neutral inserir uma perna de estoque para o subjacente atual. (No Mosaic, essas seleções são acessadas usando o botão de entrada de ordem Avançado). Faça Delta Neutral adicionará automaticamente uma perna de estoque de cobertura ao combo para uma quantidade delta do subjacente. Use o sistema calculado delta ou especifique o seu próprio. Você pode transmitir a ordem diretamente da guia Construtor de Estratégia ou optar por adicionar ao Painel de Cotações. O preço de propagação implícita é exibido com um ponto de marcações cor-de-rosa. O botão Painel cria uma linha de preço implícita no painel Citação, com linhas opcionais para cada perna da propagação. Clique no preço bidask para criar a ordem de spread ou transmitir diretamente do Strategy Builder. Os spreads de crédito ou de débito são codificados por cores na linha BidAsk, bem como à esquerda do botão Transmitir. Consulte o Guia do usuário para obter notas sobre pedidos combinados. A Spread permanece comercializável quando todas as pernas são comercializáveis ​​ao mesmo tempo. Um lance ou preço de venda em falta no preço implícito indica que uma ou mais pernas se tornaram inviáveis. Verificar riscos Antes de transmitir uma encomenda, clique com o botão direito na linha da encomenda e seleccione Verificar risco para monitorizar a alteração potencial no seu perfil de risco. Um gráfico PL é exibido mostrando uma linha para sua posição atual PL, e uma linha que incorpora as implicações de risco da ordem não transmitida (s) para o seu PL atual. Para obter um perfil de risco mais completo, abra a função O Que Pode fazer se você clicar no botão Abrir no canto superior direito. Perfil de Desempenho para Estratégias Complexas Uma nova ferramenta, Performance Profile ajuda a demonstrar as principais características de desempenho de uma opção ou estratégia de opções complexas. Você pode acessar a partir do botão Button Preview do botão OrderCheck Margin Impact. Uma janela de Detalhes de Cotação aprimorada mostra a Probabilidade de Lucro do ReturnRisk eo potencial Máximo Retorno Máx Perda Um Gráfico de Desempenho que mostra o PL (ou qualquer dos gregos). Use as seleções do menu suspenso para exibir qualquer um dos gregos ou especifique uma data entre agora e a expiração. A janela Cenários exibe os efeitos de uma alteração no preço subjacente no PL, nos gregos e na volatilidade de uma posição. Selecione movimento de preço e data de vencimento para vários cenários. Opções adicionais do TWS Ferramentas Seletor de opções Quando você adiciona um subjacente ao seu Monitor de Cotação e seleciona Opção, um Seletor de Opção redesenhado é aberto. As expirações disponíveis estão listadas nas guias na parte superior. Por padrão, as próximas quatro expirações mensais são listadas em uma fonte branca. Clique na guia intitulada mais à direita para exibir todas as expirações disponíveis, incluindo semanários e expirações trimestrais quando disponível. Quando selecionadas, as próximas quatro expirações semanais preencherão as guias em amarelo. Desmarque a caixa de seleção weekliesquarterly da guia mais para retornar à série de expiração trimestral regular. Antecedentes de preço de greve sombras sombreadas mais claras de cinza se relacionam com fora-do-dinheiro chamadas e coloca enquanto sombras mais escuras refletem perto de-o-dinheiro contratos. Pairando sobre o preço de exercício revela uma caixa popup detalhando o desvio padrão relativo ao movimento exigido do preço prevalecente do subjacente para atingir o preço de exercício. Exercício de opção com notificação de exercício antecipado Acesse a janela Exercício de opções no menu Conta de mosaico ou no TWS clássico no menu de comércio. A janela de Exercício de Opções mostra as posições Longas acionáveis ​​listadas na parte superior e as posições Curtas não acionáveis ​​na parte inferior. Mostrar tudo, permite que você escolha todas as posições de opção, aquelas para a próxima expiração ou ex-div, ou apenas as que expiram nos próximos 10 dias. O campo Ação ótima é exibido quando os valores de qualquer uma de suas posições de opções nos EUA serão maximizados exercendo antes de um dividendo. Nestes casos, você também receberá um e-mail, por meio da funcionalidade IB FYI, dois dias antes das ações negociarem ex-dividendo. Campo de Ação Programada para instruir o TWS a exercer ou caducar o contrato. Exercício selecione para exercer toda a sua posição nesse contrato. Parcial identificar uma parte da posição para exercer ou caducar. O lapso só está disponível na última data de negociação. A instrução é exibida semelhante a uma linha de ordem. Clique em T para transmitir as instruções antes da hora de corte ou clique com o botão direito do mouse para Descartar. IB FYI Notificações IB FYIs são notificações por e-mail enviadas com base nas suas contas. Um aviso é enviado três dias antes das opções dos EUA expirar ou dois dias antes de um subjacente vai ex-dividendo, para as contas que detêm posições de pagamento de dividendos que poderiam ser afetados pelo exercício antecipado. Para entender melhor a mecânica do exercício antecipado relacionado a dividendos, consulte o artigo da Base de Dados de Conhecimento da IB Considerações sobre o exercício de opções de compra antes do vencimento. Nota: Certas opções, incluindo aquelas sujeitas a ações corporativas, podem não ser capazes de ser exercidas com este método e você pode precisar colocar um ticket manual para atendimento ao cliente. Opção Rollover e opções de gravação Ferramentas Duas ferramentas de troca de opções, opções de rolagem e opções de gravação permitem que você defina facilmente rolhas de opções e escreva de forma eficiente chamadas ou puts contra suas posições de estoque longas ou curtas existentes a partir desta ferramenta com várias abas. Em cada separador, especifique os critérios de selecção e, em seguida, seleccione o botão RefreshLoad para listar os contratos com base no seu portfólio. O ícone Lápis permite editar os contratos selecionados automaticamente. Opção Rollover Para evitar as entregas em contratos de opções e opções futuras, você deve rolar para frente ou fechar posições antes do fechamento do último dia de negociação. Use o rollover de opções para recuperar todas as opções mantidas em sua carteira para expirar e rolar para uma opção semelhante com uma data de vencimento posterior. A seção Descrever tem menus suspensos para especificar os critérios de roll-to. Clique em Atualizar para exibir os contratos de roll-on com base em suas entradas. O ícone de lápis ao lado do campo Rolagem para cada contrato permitirá modificar o contrato selecionado. Selecione o tipo de ordem e os eventuais deslocamentos de preços e, em seguida, clique no botão Criar ordens. Os spreads de calendário são criados no painel Gerenciamento de Pedidos. A ferramenta Opções Rollover tem um sidecar Detalhes que é exibido quando você clica em um contrato na seção Revisar Opções para Rodar. Você também pode usar o menu direito de um contrato e selecionar Detalhes. Ferramenta de Opções de Gravação Vender chamadas em relação a suas posições de estoque longas, gravar colocações em posições curtas ou criar coleiras com a ferramenta Opções de Gravação, que exibe todas as posições subjacentes longshort em seu portfólio. Coleiras agora são suportados para que você possa escrever chamadas e comprar puts para posições de ações longas ou para comprar chamadas e vender puts para posições curtas. Basta verificar as chamadas de venda e comprar coloca na seção descrever. Colunas adicionais são preenchidas com base em suas entradas. Descrever a seção tem drop-down para especificar rapidamente os critérios de seleção. Clique em Atualizar para ver os contratos selecionados com base em suas entradas. O TWS calcula quantos contratos devem ser escritos com base em suas posições de ações longshort e como dividir o número desejado de contratos entre várias contas do Advisor. Criar ordens. Os pedidos serão exibidos no painel Pedidos. Rever e Transmitir. Além do que foi abordado nesta apresentação, aqui estão algumas ferramentas adicionais de análise de opções com links para detalhar informações adicionais: Opções Análise Ferramentas Opções Estratégia Laboratório Avalie várias estratégias de opções complexas adaptadas à sua previsão para um subjacente com o Options Strategy Lab. Conecte sua estimativa para um estoque ou ETF e TWS irá retornar uma variedade de estratégias de opção que são susceptíveis de ter resultados favoráveis ​​com a sua previsão. You can analyze each potential strategy to find one with the lowest price, highest riskreward ratio, largest maximum gain or smallest maximum loss based on your price or volatility parameters. Probability Lab The Probability Lab SM offers a practical way to think about options without the complicated mathematics. Use the Probability Lab to analyze the markets probability distribution, which shows what the market believes are the chances that certain outcomes will occur. Adjust based on your own forecast. Use the grab-and-pull bars in the dynamic market-implied Probability Distribution to create your own custom Probability Distribution. Always see your prediction alongside the market implied calculation. Volatility Lab The Volatility Lab provides a snapshot of past and future readings for volatility on a stock, its industry peers and some measure of the broad market. Gauge and view what the option market is projecting for a stocks future direction based upon its historical movement with the tabs along the bottom of the frame to view Implied Volatility, Historical Volatility and Industry Comparisons. PriceRisk Analytics Market Data information for option chains drives the data in the integrated analytical tools accessible from the OptionTrader toolbar. IB Risk Navigator SM View your portfolio risk for multiple asset classes and assess specific risk slices of your portfolio, such as risk by position, risk by underlying, and risk by industry with the TWS Risk Navigator SM . The Risk Navigator feature lets you quickly identify exposure to risk starting at the portfolio level, with drill-down access into successively deeper levels of detail within multiple report views. You can modify the date, price and volatility for your portfolio, a subset of your portfolio or a specific underlying and the IB Risk Navigator will display the results of your Custom View alongside the current market view of the risk report data. To create a custom view, open a report and on the View menu select Custom Scenario . Option Analytics The Option Analytics window has been updated. Select an option from the display option chains to view the Call and Put PL curve. Modify the displayed Strikes, Expiries, Exchanges andor Multiplier using the select lists along the bottom of the window. Model Navigator Use to modify option pricing assumptions, including the volatility, interest rates and dividends, and have the Model Navigator use these values in its option model price calculations. Model prices, when added to the Option Chain fields display in a range of colors for a quick glance indication of where they fall in relation to the current bid and ask prices. Post-Expiration Predicted Margin and Excess Liquidity Two fields have been added to the TWS Account window in the Margin Requirements section: Post-Expiry Margin Open (predicted) - provides a projected at expiration margin value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. Post-Expiry Excess (predicted) - provides a projected at expiration excess liquidity value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. These fields display values at expiration and are highlighted in red. All other times the value is 0. The projected values in these fields include the anticipated account value including the expiring contract. To see just the projected margin and excess liquidity values for the expiring contract, double click the entry in the Account Information window. TWS Charts Chart Volatility In Chart Parameters icon under the What to Show drop down, you can select as the main focus of the chart as: Historical Volatility, Option Implied Volatility, Option Open Interest or Option Volume. Estimated Price Range lets you show the standard deviation cone of 1, 2, or 3 SDs calculated on option implied volatility and the three-sigma rule. IB SM. InteractiveBrokers, Conta Universal da IB, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas serão fornecidas mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Exclusões - interactivebrokersdisclosure. Negociação em margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que o seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte interactivebrokersinterest. Futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O montante que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para obter uma cópia visite interactivebrokersdisclosure. Há um risco substancial de perda no comércio de câmbio. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimo para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e pela Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. É membro da Organização Reguladora da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM) e Membro - Fundo Canadense de Proteção aos Investidores. Conheça seu Conselheiro: Veja o Relatório do Conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros montantes. Interactive Brokers Canada Inc. é um negociante somente para a execução e não fornece conselhos ou recomendações de investimento com relação à compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Sede social: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Sede social: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Sede social: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp INTERACTIVE BROKERS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório Registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk