Tick chart trading system

A Vantagem Múltipla TimeFrame Tick A capacidade de acompanhar o seu indicador favorito em diferentes marcos de tempo no mesmo gráfico é uma grande vantagem para o comerciante Tick Gráficos têm características especiais em seu próprio direito, mas para ser capaz de adicionar vários prazos de dados para o mesmo É ainda melhor. Agora você tem essa capacidade com esta nova Suíte de Tick Trading Tools oferecidos para TradeStation. Tick ​​Tool Suite Visão geral Durante mais de 18 anos, ouvi comerciantes falar sobre os benefícios de usar vários quadros de tempo para o comércio. É uma das características mais importantes no arsenal de comerciantes bem sucedidos, porque você precisa ser flexível e ajustar a volatilidade. A 100 stop loss pode funcionar bem em uma situação de baixa volatilidade e ser totalmente inadequada 10 minutos mais tarde, quando a volatilidade picos para cima. Os traders sonhavam em usar gráficos que ajustassem automaticamente o intervalo de barras baseado na volatilidade. Seus sonhos foram respondidos com carrapatos. Um carrapato é um comércio de qualquer volume de tamanho. Um gráfico de carrapatos é formado por barras usando o mesmo número de carrapatos. Quando os mercados são lentos, as barras formam lentamente e quando a atividade pega, as barras podem se formar muito rapidamente. Isso permite que os indicadores sejam atualizados de acordo com a atividade. Se demorar toda a noite para uma barra de carrapatos para formar, então o indicador atualiza apenas uma vez, mas se você receber 200 barras de carrapatos em um minuto, os indicadores atualizar 200 vezes. Isto é exatamente o que os comerciantes precisam para se ajustar a diferentes condições de volatilidade de forma rápida e eficiente. No entanto, sempre houve uma penalidade com TradeStation se você usou barras de carrapato. Você não tinha permissão para usar vários quadros de tempo no mesmo gráfico. Traders sofisticados têm usado quadros de tempo múltiplos por anos. O período de tempo mais longo é usado para calcular uma direção de tendência e o mais curto é usado para acionar entrada e saídas comerciais. Assim, os comerciantes estavam então em um dilema, porque se eles usaram barras de carrapatos eles perderam a capacidade de calcular uma tendência (ou qualquer outra coisa) em um período de tempo mais elevado. O Tick Tool Trader Suite resolve o problema, permitindo que os comerciantes traçam vários quadros de tempo em um gráfico de carrapatos. O truque é usar alguns recursos avançados de programação no TradeStation para calcular de forma sintética as barras de carcaça de tempo mais alto das barras plotadas no gráfico. No entanto, isso precisa ser feito para cada indicador que você deseja plotado. Nenhum outro dado é necessário sem DLLs e sem variáveis ​​globais. A Suíte é um pacote de indicadores e funções comuns que podem ser aplicados apenas a gráficos de carrapatos. Cada indicador tem um TickBarMultiple que especifica o maior intervalo de intervalo de tempo que você deseja usar. Se você estiver usando um gráfico de barras de 500 ticks e a entrada for definida como 10, o indicador plotará com base no intervalo de 5000 tick bar. Se você configurá-lo para 5, o indicador será plotado com base no intervalo barra 2500. Você pode ter os mesmos ou diferentes indicadores rodando no mesmo gráfico, todos usando diferentes múltiplos de barra de toque, se desejar. Quase não há restrição a este outro que os limites da capacidade de gráficos TradeStation. No último comerciantes podem ter capacidade de tempo múltiplo usando gráficos de carrapatos e assim você pode. Se você ainda não está convencido sobre a vantagem que você terá com a Suíte, baixe o manual de instruções gratuito e veja exemplos de como negociar com este pacote. - William Brower, CTA Porquê Tick Gráficos Tick charts têm vantagens distintas sobre gráficos de tempo. Para resumir, por favor reveja estas distinções: Os gráficos de sinalização não são interrompidos com lacunas na negociação. Muitas vezes, as lacunas podem lançar seus indicadores fora curso criando uma descontinuidade no fluxo da exibição de gráficos. Tick ​​charts incorporar tempo e preço em seus bares. Isso fornece uma apresentação mais compacta e consistente dos padrões de gráfico atualmente em formação. Esta combinação de tempo e preço permite uma exibição mais válida de momentum quando as fugas estão prestes a ocorrer dando uma vantagem sobre as cartas de tempo. E gráficos de carrapatos permitem uma apresentação mais suave dos indicadores-chave que você escolher para usar em seus set ups de negociação. Para uma ilustração desses pontos, assista a este novo vídeo de Bill Brower, mostrando essas distinções, comparando um gráfico de carrapatos com uma exibição de gráfico com base no tempo. Visão geral desses novos indicadores múltiplos de TimeFrame para gráficos de Tick Este novo conjunto de indicadores é chamado de conjunto de indicadores de Tick. Eles foram projetados para o Software TradeStation. Eles exibirão todos os principais indicadores em vários quadros de tempo em UM gráfico. Isto dá-lhe a vantagem distinta de poder negociar usando a economia da geografia em sua tela de troca junto com o poder cheio de carrapato os gráficos Aqui estão os indicadores na suíte: ADXDMI Faixa Média Média Faixa Verdadeira Faixas de Bollinger Índice de canal de mercadoria HHLL Canal Chande Momentum Oscilador Blau Ergodic Keltner Canal Linear Reg Curve Momentum Simples Moving Médio On-Balanço Volume OBV Momentum Pivots Swing Alta e Baixa Taxa de Variação Relativa Índice de Força (RSI) Parabólica Estocástica Lenta D (simplesmente suavização) Desvio Padrão MAC Média Positivo Volume Índice Linear Regressão Inclinação Adaptativa Movendo Média. Movimento do casco Méd. Média ponderada média. Estocástico DMI Triple XAverage LogPrice Estes botões irão redirecioná-lo para nossa nova loja em insideedge Estas ferramentas são projetadas para funcionar em um gráfico em vários quadros de tempo de sua escolha Você também pode plotar vários indicadores também. Uma característica proeminente é a facilidade com que essas ferramentas são instaladas em uma simples forma de chave de viragem. Para exibir uma ilustração de como funcionam no gráfico, consulte este vídeo: Crie sua estratégia de negociação favorita ao redor desses quadros de tempo múltiplos Traders profissionais quase sempre usam várias vezes Quadros para negociação. O período de tempo mais longo é usado para estabelecer a tendência, enquanto as regras para acionar negócios são calculadas com base em prazos mais curtos. Enquanto a Tradestation apresentava gráficos multidados baseados em minutos, não foram permitidos gráficos de cargas multidatos. As vantagens de gráficos multi-dados foram perdidos ao usar gráficos de carrapatos e se você usou gráficos baseados em minutos, você perdeu todas as vantagens de gráficos de carrapatos. Agora há uma solução. A Suíte permite que você gere múltiplas parcelas de tempo em um gráfico de carrapatos Agora você pode combinar a poderosa vantagem de usar um período de tempo mais alto com a capacidade de resposta, agilidade e suavidade de prazos mais curtos nas tabelas de carrapatos Para exemplos de como isso pode funcionar para você , Bill Brower agora apresenta exemplos de ilustrações de set-ups comerciais específicas, utilizando alguns dos indicadores em múltiplos prazos. Assista ao vídeo abaixo. Quem é William Brower William Brower, CTA, é um especialista em TradeStation especializado em design e desenvolvimento de sistemas de negociação. Ele entende as necessidades dos comerciantes e fornece soluções em TradeStation. Ele é especialista em serviços personalizados de programação Easylanguage para clientes TradeStation. Grande parte disso envolve a formação de usuários sobre o uso e as limitações do software. Isso inclui sessões de treinamento guiadas por telefone sobre como maximizar o uso do software. Trabalhando em nome de uma clientela global, ele forneceu serviços de treinamento e programação em tempo integral para a comunidade TradeStation desde 1992. Além disso, ele programou estratégias de negociação para futuros de commodities, ações, opções e Forex, incluindo tendências, Negociação, mercado neutro, reconhecimento de padrões e vários outros tipos de sistemas de negociação. Ele também auxilia clientes em avaliar e analisar as características de recompensa a risco de suas estratégias de negociação e carteiras completas. Ele também desenvolveu e comercializa software para controle de risco e reequilíbrio de portfólio e atualmente gerencia uma pequena carteira de contratos de futuros globais. Ele começou a trabalhar com o software TradeStation em 1992. De janeiro de 1994 a dezembro de 1999, ele publicou TS Express, um bi-mensal Journal for Informed Users of TradeStation fornecendo um fórum para negociação de pesquisa relacionada ao controle de risco, Estratégias de curto prazo versus longo prazo, seleção de comércio, filtragem de entrada, negociação baseada em volatilidade, dimensionamento de posição e negociação de eventos para futuros, opções, ações e mercados de Forex. TradeStation Securities (anteriormente Omega Research) escolheu-o para ser seu colunista EasyLanguage e contribuindo Editor para o seu diário trimestral. Ele tem sido orador freqüente nas conferências Futures e OmegaWorld e apareceu na CNBC com John Murphy. Ele escreveu artigos para as revistas TASC e Futures. Sr. Brower escreveu e publicou dois livros sobre como projetar e construir sistemas de negociação e aprender Easylanguage. Ele foi o primeiro a desenvolver e oferecer software comercial para executar a simulação Monte Carlo para um portfólio usando a análise de recompensa a risco especificamente adaptada às necessidades dos fundos de hedge e comerciantes inteligentes da TradeStation. Mr. Brower atualmente reside em Connecticut, onde trabalha em sua casa fornecendo tempo inteiro de negociação e serviços de consultoria de programação para uma clientela mundial. Sr. Brower possui diplomas em Engenharia Elétrica e MBA, Finanças. O que os outros têm a dizer sobre William Brower: Tenho vindo a usar e sistemas de escrita para TradeStation desde o dia um, (eu tenho Block No.1) Quando eu preciso de ajuda no código há apenas duas pessoas que eu chamo: Mark Mills em TradeStation ou William Brower em InsideEdgeSystems quotYour módulo um é excelente. Portanto, muito novo para pensar e como desenvolver estratégias de negociação diferentes. Sua ferramenta trader estratégias PDF é muito bom, mas por favor, mantenha-me informado se você desenvolver ou adicionar novas idéias. Divulgação sobre o risco de negociação Nota: Todas as vendas final e com o entendimento de que você leu e entender a seguinte divulgação sobre o Riscos de negociação. Leia atentamente antes de comprar qualquer uma das minhas ferramentas ou sistemas. Disclaimer Concernant as Ilustrações e / ou quaisquer Relatórios de Simulação: Disclaimer Sobre as Muitas Ilustrações de Sistemas e Desempenho: Resultados nesta Publicação: Existe um risco significativo de perda em negociação de futuros. O uso de ordens de parada não garante perda limitada. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter sub-ou-mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta, ou é susceptível de, atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Os resumos de desempenho fornecidos acima são fornecidos para informar as pessoas que consideram essas ferramentas. O desempenho ilustrado assume um contrato do valor negociado e 0 volta redonda para comissão de corretagem e 0 por contrato por derrapagem. Mr. Brower não gerencia contas para clientes e nunca teve poder de procuração sobre contas que negociam estes sistemas. O Sr. Brower não está aconselhando ou solicitando qualquer um para negociar ou usar qualquer indicador, ferramenta ou sistema ilustrado neste artigo. Estes são exemplos educacionais da arte da escrita e desenvolvimento do sistema que ele quer compartilhar com você. Esta informação não deve ser interpretada como uma oferta para comprar ou vender futuros. Esta informação não pretende ser uma declaração completa de todos os fatos relevantes relacionados a futuros. Agradecemos a TradeStation, Securities, Inc por permitir a reprodução dos resultados acima produzidos pela TradeStation Software. TradeStation Securities, Inc não é de forma alguma associado com ou responsável por estes resultados. Calcular a carta de 70 tick Bom dia a todos, o meu nome Allen ou traderallen nos fóruns. Gostaria de começar um tópico para discutir a ação do preço do Forex scalping em um gráfico de carrapatos. Descobri que esta é uma ótima maneira de extrair dinheiro dos mercados. Exige uma compreensão do mercado de sua negociação. Não há hocus-pocus envolvido por isso quero dizer indicadores históricos que eu acho totalmente inútil. Eu sei que dói um monte de sentimentos povos como 95 dos comerciantes amor indicadores que, claro, na minha opinião é a principal causa de 95 dos comerciantes perder dinheiro. Depois que todos os interbanks não usam indicadores, os pros não usam indicadores, porque um comerciante de varejo quer os usar. A resposta é simples porque theyre sexy. Voltar para o tópico na mão Eu uso uma tabela de 70 ticks sem indicadores para comprar e vender Eu negociação apenas ação de preço e fluxo de ordem. Eu médio um mês de 90 vitórias mês sobre mês. E ter crescido minha conta em mais de 200 ganho em menos de nove meses. Im não aqui para vender qualquer coisa a qualquer um, apenas para ter uma discussão sobre o scalping do preço da ação como sua minha paixão e algo que eu amo fazer. Quanto mais eu falo sobre isso, quanto mais eu mais aprender e espero que você faça. Traderallen Você pode nos dizer mais sobre sua metodologia Obrigado. Eu uso o método de scalping ação de preço descrito por Bob Volman em seu livro forex price action scalping eu modifiquei um pouco para caber minha personalidade (torná-lo meu). Por exemplo, eu levar em conta o fluxo de pedidos e volatilidade, e eu também o comércio de notícias. Mas eu aderir às configurações de entrada 7 ele aponta. Eu detalhe tudo no meu blog (sua informação demais para manter a reescrita nos fóruns) wallstreet2easystreet mas mais fácil de discutir aqui com outros comerciantes. Basicamente, eu olho para as últimas duas horas preço ação, decidir onde o preço é susceptível de fluxo e couro cabeludo intervalos e pullback se houver fluxo de ordem suficiente para movê-lo 10 PIPs ou mais antes de bater resistência. O comércio da notícia é um bônus adicionado que seja geralmente uma entrada do pullback no ponto. Aqui está a explicação breve: smilingsynic observações comerciais etc DaytradingBias minha pergunta é onde você começa a carta de 70 carrapatos e por 70 Graças. Nevar: Aqui está a explicação breve: smilingsynic observações comerciais etc DaytradingBias minha pergunta é onde você começa a carta de 70 carrapatos e por 70 Graças. Essa é uma boa pergunta Bob usa 70 tabelas de carrapatos e eu só peguei que a partir de sua metodologia e continuar a usá-lo parece funcionar bem, mas como ele explica que você poderia usar em qualquer lugar de 60 a 100 é praticamente até você. Eu uso trader ninja para todos os meus gráficos e execução de ordens. Se apenas o comércio era tão fácil como seguir alguém cheat sheet. Embora cubra um pouco a mecânica do método. Ele não cobre o porquê e quando muito bem em tudo. Também não é nada como Al Brooks. O gráfico de 70 carrapatos pode parecer rápido, mas é realmente uma maneira lenta de comércio. Na verdade, eu só comércio em carrapatos gráficos. Eles são semelhantes aos quadros padronizados em tempo, e permitem configurações muito semelhantes, mas em um gráfico de carrapatos você está no início do comércio. É porque eles terminam a vela mais cedo se a atividade de negociação aparece. Quanto à magia 70. Eu não uso qualquer número estático, eu apenas resumir o volume de carrapato para a última sessão (s) e dividi-lo por um número de velas que eu prefiro ter para uma única sessão (normalmente média 3 velas minutos, depende Em um ticker). Mas eu não tenho nenhuma configuração estritamente mecânica - é por isso que eu quero participar. Então eu estou aqui e ouvir um Sensei. Não para muitos comércios para março ainda, comprar aqui são alguns. Hey Allen, bom ver alguém negociar fora das cartas tic. Eu troquei fora do 15tic e 1tic, lendo a instalação da vela com resultados muito bons. Eu mantenho um blog diário gratuito, confira em apipthrowingparty. blogspot Eu uso alguns indicadores, mas eles são realmente uma ferramenta visual para ajudar outros comerciantes ver as configurações e para ajudar a manter-me em negócios existentes um pouco mais. Manter o fio indo como scalping é uma maneira fantástica para o comércio qualquer mercado Uma estratégia de negociação simples Dia Trabalhando com os comerciantes em todo o mundo I8217ve notado um tema comum. Os comerciantes do dia fazem a negociação maneira demasiado complicada Eles plotam dúzias de indicadores em sua tela de negociação e, em seguida, deixar de entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação, usando uma estratégia de negociação dia simples que depende apenas de dois indicadores. Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação Esta estratégia é uma estratégia simples tendência seguinte que deve funcionar em qualquer mercado, mas como um comerciante dia eu prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, trocamos esta estratégia em directo nas nossas salas de negociação em directo nos seguintes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Como configurar o seu software de gráficos Ao selecionar um Tempo, preferimos gráficos de carrapatos para esta estratégia. Se você não está familiarizado com gráficos de carrapatos, uma barra de carrapatos termina após um número específico de comércios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Como exemplo, eu uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini SampP. Isso significa que uma barra ou uma vela é plotada a cada 4.500 comércios. Um bar pode levar de 2 a 5 minutos para ser concluído, mas o tempo real que leva para concluir realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado. A vantagem de usar gráficos de sinalização é que o número de barras irá aumentar e diminuir dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão se movendo e há mais comércios, você terá mais barras. Se os mercados estiverem quietos você terá menos barras. Como um exemplo, um ajuste de 4.500 negócios para o E-mini SampP produzirá tipicamente entre 7 e 10 barras durante a sessão de noite de 17 horas (16:30 EST e 9:30 EST) desde que o E-mini SampP não é Ativamente negociado durante este tempo. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre 9h30 e 11h30 EST), você pode esperar entre 16 e 24 barras, dependendo da atividade de negociação do dia. Gráficos de carrapatos remover o fator tempo de gráficos e adicionar volume e volatilidade para suas barras. Experimentá-lo e você provavelmente descobrirá que os gráficos de carrapatos são uma maneira mais fácil de ver os movimentos intradia nos mercados que você comercializa. Nota . Atualizamos as configurações de tick para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, uma vez que a volatilidade nos mercados pode mudar. O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD 8211 8220signal line8221 Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas eu estou usando-o com Um pouco torção: O mercado está em uma tendência de alta se o MACD está acima da sua linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero. Meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em determinados critérios e, portanto, estou colorindo as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma tendência descendente vermelho. Para evitar ser whipsawed em um mercado lateral e apenas para capturar tendências fortes, estamos adicionando um segundo indicador: Bandas Bollinger. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão Você pode encontrar oportunidades de negociação intradiária durante todo o dia 8212 com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real em 20 preços populares e indicadores técnicos 8230 Clique aqui para saber como. Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Insira LONG com uma ordem de stop no valor da Banda de Bollinger Superior se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Bollinger Superior, enquanto permanecermos em uma tendência de alta. Digite CURTO com uma ordem de parada no valor da Banda Baixa de Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir a Banda Baixa de Bollinger, enquanto permanecermos em uma tendência de baixa. Usando ordens de parada, só seremos acionados se o preço empurrar através da Banda de Bollinger, o que pode sinalizar uma continuação da tendência. Você vai ver que essas regras simples permitem que você pegar uma tendência forte, e que o uso das Bandas Bollinger irá ajudá-lo a evitar muitos 8220false sinais8221. Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso. Medimos a volatilidade de um mercado usando a Escala Média Diária (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Diário Alto eo Diário Baixo. E construir uma média nos últimos sete dias: No gráfico abaixo você pode ver que a faixa diária em 25 de março de 2009 no e-mini SampP foi de 36 pontos. Você simplesmente calcular este intervalo para os últimos 7 dias e obter o intervalo médio diário (ADR). Usamos este ADR para calcular a nossa meta de perda e lucro: Stop Loss ADR 0,10 Objetivo de lucro ADR 0,15 Como você pode ver, estamos usando 10 do intervalo médio diário como uma perda de stop e 15 do ADR como um alvo de lucro. Eu recomendo altamente usar um alvo do lucro tomar lucros e sair de um comércio antes que ele se volte contra você. Além de nossa meta de lucro e perda de stop, vamos fechar um comércio se uma barra completa e vemos um crossover MACD. Se nós somos longos e MACD cruza para trás abaixo da linha de sinal, ou short e MACD cruza para trás acima da linha de sinal, nós queremos fechar o comércio para sair de uma posição caso a tendência inverta. Esta estratégia é uma simples estratégia de negociação de dia que é fácil de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto ele é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere a incorporação de suas preferências comerciais pessoais, como escalar dentro e fora de uma posição, usando paradas de arrasto ou quaisquer filtros adicionais que você está confortável com. Tudo o que há de melhor na sua negociação .5 razões convincentes para usar Tick Gráficos Atualizado: terça-feira 18 de outubro de 2017 Tick Gráficos são um dos meus 8220secret weapons8221 e here8217s porquê. Tick ​​Gráficos não são muito conhecidos e podem ser confusos. De tempos em tempos, tenho dúvidas sobre os gráficos de carrapatos e o e-mail de Ken era típico: 8220I8217vou vasculhando a Internet para obter informações sobre tabelas de carrapatos e seus ins e saídas 8211, mas não encontraram nada útil. Você pode me apontar para uma boa fonte de informação com uma explicação decente? Bem, eu me considero um pouco de um especialista em gráficos de carrapatos, então aqui vai. O que é um gráfico Tick Os gráficos convencionais (isto é, com base no tempo) desenham uma nova barra após um período de tempo definido. Por exemplo a cada 5 minutos. Tick ​​charts desenhar uma nova barra após um número definido de comércios. Por exemplo, após cada 1.000 negócios. Don8217t confundido com o NYSE TICK Index (ou TICK em muitos programas gráficos). O NYSE TICK Index é uma coisa totalmente diferente. Ele mede o número de ações ações negociação em um tiquetaque para cima contra um tiquetaque para baixo. Um carrapato, em contraste, é apenas um comércio e um tick 1 comércio. Eu prefiro muito mais tabelas de cartas convencionais, baseadas no tempo. Aqui estão as minhas 5 razões: 1. Tick Gráficos permitem que você siga o Profissionais Grande Médio Trade Size Actividade Profissional O Emini é um veículo de negociação perfeita, porque sabemos o número de contratos em cada comércio individual. Então, em uma tabela de carrapatos quando plotamos volume vemos o número total de contratos negociados durante os últimos dizer 100 negócios. O tamanho relativo do histograma de volume mostra o tamanho médio do comércio. Vamos dar um exemplo. Se durante os últimos 100 negócios o número médio de contratos em cada comércio individual era de 2, o histograma de volume apresentaria um valor de 200. No entanto, se durante os últimos 100 negócios o número médio de contratos em cada comércio individual era de 25, Volume histograma mostraria um valor de 2.500. Então, se o histograma de volume é baixo, estamos vendo Amadores de negociação e se o histograma de volume é alto, estamos vendo Profissionais. A tabela de 2,097 carrapatos acima tem algumas das barras de alto valor realçado 8211 estes mostram grandes médias comerciais ou profissionais. Como você pode ver, você quer seguir os profissionais. Eles estavam comprando os mergulhos e shorting os comícios. 2. Tick Gráficos permitem que você desbotar os Amadores Small Average Trade Amateur Activity Da mesma forma, olhando para barras de baixo valor permite identificar o que os Amadores estão fazendo. O gráfico de 2,097 ticks acima é exatamente o mesmo que o gráfico anterior, mas com algumas das barras de baixo valor destacadas. Estes mostram tamanhos comerciais pequenos ou amadores. Como você pode ver, você quer desaparecer (ou seja, fazer o oposto de) os amadores. Eles foram shorting os mergulhos e comprando tarde para os comícios. Agora eu acho que a informação por si só seria razão suficiente para usar tabelas de carrapatos, mas há mais 8230 3. Gráficos de Assinatura permitem que você obtenha um salto sobre as quebras. Gráficos de Cartas São Mais Rápidos em Fragmentos Se você está esperando o fechamento de um bar para entrar em um comércio, Diga uma fuga, um gráfico de carrapatos você vai chegar no início. O gráfico acima de ontem8217s Emini atividade comercial ilustra o ponto. O Emini aumentou as notícias relacionadas ao FOMC. Usando um gráfico de carrapatos você poderia ver o aumento de atividade e entrar no bar8217s fechar 8211 dizer 779. Com digamos um gráfico de 3 minutos a entrada no próximo teria você mais perto de 784 8211 ou 5 pontos pior 8220Hi Barry, eu usei Para usar cartas de 1 min, 5 min, 15 min etc., mas achou que o tempo era inadequado devido a mudanças na volatilidade. Eu seria rentável por 2 meses e, em seguida, o boom, volatilidade picos para cima e tudo de súbita, a minha negociação não é bom. Mudar para 1500 tick e 4500 tick completamente mascarou as diferenças de volatilidade e me permite negociar de forma mais consistente, independentemente da volatilidade .8221 John G. 4. Tick Gráficos permitem que você 8220see8221 mais informações cíclicas Tick Gráficos têm mais informações sobre o ciclo Um gráfico de carrapatos também Permitem que você 8220see8221 mais informações comerciais e trabalhar particularmente bem com a análise do ciclo. No exemplo acima, a melhor onda de seno. Minha ferramenta de análise de ciclo preferida, foi capaz de escolher um ponto de entrada longa Pull Back na tabela de 2,097 carrapatos. No entanto, com o gráfico de 3 minutos o Pull Back foi completamente perdido. 5. Gráficos de Tick comprimir períodos de baixa atividade Tick Gráficos Comprimir períodos de baixa atividade Por último, um gráfico de carrapatos comprime períodos de baixa atividade, como a hora do almoço e after-hours. Isso reduz o impacto e permite mais análises entre dias, com a pré-abertura das negociações em um gráfico de carrapatos. Ou menos falso break-out comércios durante o almoço. Atualização Outubro de 2009 8211 Alterações CME Tick Dados do gráfico O CME fez algumas alterações no feed de dados do Emini em outubro de 2009. Como resultado, o I8217ve alterou minhas configurações de tabelas de tempo múltiplo de: 233, 699 e 2.097 carrapatos para: 500, 1.500 e 4.500 Carrapatos Para os outros símbolos 8220mini8221 eu sugiro usar as seguintes configurações de carrapatos: NQ (mini-NASDAQ) 8211 150, 450 e 1,350 tick YM (mini-Dow) 8211 100, 300 e 900 tick TF (mini-Russell) 8211 100, 300 E 900 tick EMD (mini-S038P Midcap 400) 8211 25, 75 e 225 tick Você pode ler mais sobre o CME e marcar alterações de gráfico aqui. Mais Joel Parker de PriceActionRoom tem um grande vídeo aqui. Atualização maio de 2017 8211 CME mudanças Tick Dados de gráfico (novamente) O CME introduziu um novo protocolo de alimentação de dados em dezembro de 2017 e todos os provedores de alimentação de dados têm de implementá-lo até outubro de 2017. Até agora, apenas CQGContinuum mudou mas TradeStation anunciou que vai mudar Em agosto de 2017 e outros provedores de dados seguirão o exemplo. O novo feed de dados parece voltar à situação anterior a outubro de 2009 (ou próximo a ela), com os negócios 8220bundled8221 e alocados ao 8220aggressor8221. Os detalhes da ordem 8220un-bundled8221 parecem estar ainda disponíveis no feed de dados brutos, mas essas informações podem ser ignoradas pelos provedores de feed de dados quando eles disseminam seus dados. Você pode ler mais sobre os detalhes neste tópico do fórum e esta postagem no blog. O resultado é que o tamanho médio do comércio Emini aumentou em um fator de aprox. 3.1 (com base nos dados CQG e TradeStation para terça-feira 26 de maio de 2017). Portanto, se você usar dados do CQGContinuum, você pode querer alterar as tabelas de carrapatos do Emini para: 150, 450 e 1.350 carrapatos. Atualização dezembro 2017 8211 MDP 3.0 foi um 8216storm em um teacup8217 O novo feed de dados CME (MDP 3.0) acabou por ser um 8216storm em um teacup8217. O motor adiantado, CQGContinuum, comutou para trás dos dados empacotados a un-bundled após, o que eu supor era, clamor do comerciante. Todos os provedores de dados, exceto eSignal, parecem ter adotado dados não agrupados e parece haver quase nenhuma diferença entre os dados pré e pós-MDP 3.0. O tamanho médio do comércio é praticamente idêntico e o Better Pro Am continua a identificar a atividade profissional e amadora. Se você é um usuário de eSignal, recomendamos usar um gráfico de barras de 200 ticks em vez de um gráfico de barras de 500 ticks, etc. O agrupamento de dados parece adicionar um fator de 2,5 com gráficos de ticks. Caso contrário, não são necessárias alterações para marcar as definições do gráfico. Tick ​​Gráficos agora são possíveis para negociação Forex Com 8220traditional8221 cash Forex gráficos só sabemos o número de negócios durante um período de tempo e não o número de contratos negociados. Assim, em um gráfico de carrapatos quando plotamos o volume não há tamanho de volume de comércio. Se você quiser informações de volume em um gráfico de Forex em dinheiro você tem que ficar com gráficos convencionais baseados no tempo e contagem de carrapatos como um proxy. No entanto, há uma outra opção 8211 futuros contratos de Forex negociados no CME. Estes contratos têm crescido rapidamente e agora são grandes o suficiente para que eles são representativos do que acontece no mercado Forex dinheiro. A vantagem destes contratos futuros é que os dados completos do volume estão disponíveis e as cartas do tiquetaque trabalham grande. There8217s mais informação em usar a série 8216Better8217 de indicadores em cartas de Forex aqui. Por que você nunca compara os gráficos de assinalação de diferentes feeds de dados Não há dois alimentações de dados de ticks são os mesmos. É por isso que you8217ll nunca obter 2 carrapatos gráficos usando diferentes feeds de dados para corresponder exatamente. Em gráficos baseados no tempo, por exemplo um gráfico de 5 minutos, não é normalmente um problema. Os dados da troca são timbrados e sua plataforma de gráficos usa isso para desenhar a barra. No entanto, com um gráfico de carrapatos, as novas barras são tiradas com base no número de negócios que foram concluídos 8211 e essa contagem de negócios pode ser: Filtrado pelo provedor de feed de dados Definido para iniciar a recontagem em diferentes pontos de partida (por exemplo, meia-noite, aberto , Etc.) Agregado para reduzir os requisitos de largura de banda pelo provedor de alimentação de dados Faltam comércios por causa de desligamentos momentâneos da Internet Processados ​​fora de seqüência por causa do multi-threading no seu computador, etc Frustrante 8211 eu sei. Mas a vida na cidade grande. No entanto, para mim as vantagens de um gráfico de carrapatos superam largamente esses negativos. Uma pergunta comum sobre Tick Gráficos em TradeStation Recebo um monte de e-mails de comerciantes perguntando por que seus indicadores de volume don8217t olhar direito em um gráfico de carrapatos TradeStation. Por exemplo, histogramas de volume que são todos a mesma altura. Isso é facilmente corrigido. Clique com o botão direito do mouse no gráfico, selecione Formatar Símbolo, vá para a guia Configurações, em Para Volume, Use you8217ll ver um menu suspenso, altere a configuração de Tick Count para Trade Vol. Agora, o indicador de volume no seu gráfico de escala irá referenciar os dados de volume de comércio em vez dos dados de contagem de tick. Se seus gráficos de carrapatos estiverem lentos para carregar, seu cache de dados de símbolo pode ter sido corrompido ou ficar inchado. A solução é reconstruir o seu cache 8211 Eu faço isso a cada 2 a 3 semanas ou assim que eu notar minhas cartas de carrapatos são lentas para carregar. As etapas para reconstruir o cache são explicadas na Sugestão 2 aqui. Por último, don8217t usar Interactive Brokers (IB) dados para Tick Gráficos Por último, o IB feed de dados disponíveis através do seu Trader Workstation Software (TWS) não é um verdadeiro tick-by-tick feed de dados. IB fornece fotos instantâneas dos dados comerciais várias vezes por segundo com um agregado dos negócios que ocorreram durante esse intervalo. Como resultado, gráficos baseados no tempo (por exemplo, gráficos de 5 minutos) estarão corretos, no entanto, um gráfico de carrapatos não. Este artigo deve convencê-lo a usar gráficos tick: atividade profissional e amador pode ser visto. Com um gráfico de carrapatos você pode avaliar o tamanho médio do comércio que está sendo negociado e, portanto, identificar os profissionais e amadores. As desvantagens dos gráficos baseados no tempo são superadas. As cartas de sinalização ajudam você a obter um salto nas fugas, permitem que você obtenha mais informações cíclicas e comprima períodos de baixa atividade. Tick ​​quadros são agora possíveis para negociação Forex. Obter dados de volume completo sempre foi um problema para o Forex. Os contratos futuros de CME para Forex são a resposta. Os gráficos de carimbos nunca serão combinados entre diferentes provedores de dados. Este é apenas um fato da vida. It8217s não é ideal, mas de nenhuma maneira deve dissuadi-lo de usar gráficos de carrapatos. Espero que você tenha encontrado este artigo sobre carrapatos gráficos úteis. Emini-Watch é tudo sobre a Emini Trading ea melhor série de Trading Indicadores. Os futuros de Emini são provavelmente o melhor veículo negociando do dia no mundo hoje e os melhores indicadores são um jogo muito original de 3 indicadores non-correlated que lhe darão um dia de troca substancial da borda. Mais 187